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数字货币套利靠谱吗?数字货币套利方式及策略

数字货币套利靠谱吗?2022 年真正的牛市还没有到来,而熊市何时结束也仍然充满未知,但熊市正是洗走不坚定者和实现弯道超车的好时机。那么目前要想成功实现穿越牛熊,散户们能使用的是哪些策略呢?

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1. 死拿到底 HODL

外网上一些用户将 “hold on dear life” 首个字母缩写成 HODL,来表示自己面对暴跌并不屈服,继续死拿比特币的决心。即使行情再恶劣,有些投资者也相信牛市一定来,到那时通过 HODL 死拿坚持下来的币就有机会获得回报。

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2. 长期定投

定投是从基金市场流行而来的傻瓜式理财方式,没有技术水平。与死拿币不同的是,定投最大的优势是不必特意在意时间,它可以分摊成本和牛熊波动风险,获取最大收益。定投考验的是对币种的选择能力和耐心,看你具不具备长期持有定投的心态,熬不熬得过漫漫熊市,但也有可能你越买越亏,一路下跌,等不到回暖就退出。所以开始了定投就必须坚定下去。

3. 现货搬砖套利

一般搬砖是指当同一币种在不同平台价差达一定金额,可在 A 平台低买,提币在 B 平台高卖. 出现套利机会时,程序会在几乎小于 1 秒的时间内, 在 A 和 B 平台操作,实现搬砖套利。但要考虑搬砖双边手续费、网络拥堵、提币时间慢导致的价差消失等情况。

4. 统计量化套利

在牛市中,炒币有超高的收益率,散户们不会注意到只有 30% 年化收益率的量化交易,但现在进入熊市这么久,资产亏得所剩无几,大家的收益预期骤降,30% 的年化收益率突然变得非常引人注目了。量化交易,是以客观的数学模型替代人为的主观判断,极大减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

一般人工套利有着很多不确定性,比如耗费时间长,准确性不高,价格变化快等,但是通过量化模型抓住套利时机,制定套利交易策略,并通过程序化算法自动向交易所下单,就能够高效稳定赚取收益,就是无数人对量化套利着迷的原因。

那是不是所有的量化策略都适用于数字货币市场呢? 目前来看并不是。

鉴于这个市场的特殊性,这里总结了以下两个成熟的套利策略:

4.1 期现套利

统计套利是从过往数据中找出规律,进而形成策略的一类套利,其中包括基差套利,而适用币圈的先介绍期现套利和跨期套利。

期现套利

通过期货和现货之间存在的价差进行套利,属于风险度较低的套利。一旦基差 (现货和期货价格差异) 与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于合约交割的各项成本。

假设一个币种现货价格为 0.02BTC,期货比现货价格高,是 0.03BTC,那我们可以买入 1 份现货,同时做空 1 份期货,总共投入 0.05BTC。等到某一天期货和现货都涨价了,并且价格都是 0.04BTC。那么 0.02BTC 买入的现货赚了 0.02BTC,0.03BTC 做空的期货,亏了 0.01BTC,忽略手续费的话,收益是 0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC,与投入 0.05BTC 相比,获利 20%,当然也要考虑爆仓风险,所以可考虑选择有投资组合全品全仓保证金风控系统的合约交易所,不易爆仓。

如果期货价格比现货低,按照理论,做多期货,再融币做空现货,但一般出现这种情况的几率很小,可以看以下案例:

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季度合约的基差 = 季度合约价格 - 现货价格。如上图,从 2022-12-15 到 2022-12-31 之间,基差一直在 - 1 到 - 4 左右徘徊。此后开始持续下降,最低达到 2019-01-03 的 -11.6. 然后开始反弹。如果我们相信基差的均值回归特性,当基差明显低于均值的时候 (意味着期货价格由于供求或者其他关系而被压低) 买多期货卖现货,等基差返回均值水平的时候平仓合约,买回现货。

4.2 跨期套利

在同一期货交易所,利用同一产品不同交割期的期货合约之间的价差变化,同时买入和卖出同一产品不同期货合约以套利,案例如下:

 数字货币套利靠谱吗?数字货币套利方式及策略

当周合约和季度合约一样,价格会随着现货波动。如果当周合约价格和季度合约的基差超过历史均值,比如上图,次周合约和季度合约基差在 2019-01-03 达到 10.7. 远远超过均值,可以在这时做多季度合约,做空周合约,当基差返回到均值范围后,反向平掉 2 个合约仓位实现盈利。

 
币小哥
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